Рейтинг надежности банков

Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765

Сбербанк – единственный среди кредитных организаций получил рейтинг «АА» (при максимальной оценке «AAA»). И вопрос не только в том, что банк в силу своего особого статуса всегда может рассчитывать на поддержку государства – по сути, его финансовая устойчивость определяется финансовой устойчивостью самой Российской Федерации. «Сбер» отличают лучшие по совокупности показатели, характеризующие ка­чест­во и достаточность капитала, уровень ликвидности, состояние активов и прочее. Очевидно, сказывается двойной контроль со стороны ЦБ, который выступает и как регулятор, и как основной акционер Сбербанка. Что же касается взаимоотношений с государством, то здесь уместно привести совсем свежую и очень характерную цитату. «Не будет забыт и Сбербанк, если ему потребуются дополнительные финансы», – заявил премьер-министр Владимир Путин, объявляя об очередных мерах по поддержке банковской системы, в частности выделении 200 млрд рублей ВТБ.

Между тем из-за привлеченных ранее средств субординированного кредита показатель качества капитала «второго банка» страны снизился. В какой-то мере это отразилось на рейтинговой оценке («A-»). Но теперь речь идет о приобретении привилегированных акций, средства пойдут в расчет капитала первого уровня.

Покупать пакеты акций частных банков государст­во, как выяснилось, не планирует, во всяком случае напрямую, – опасения по поводу ползучей национализации развеяны. Но на помощь казны в во­про­сах «докапитализации» кредитные организации по-преж­не­му могут рассчитывать. Средства, вероятно, пойдут из фонда национального благосостояния. Предполагаемая сумма – 100 млрд рублей. Кстати, 225 млрд поддержки, прописанные в антикризисном пакете законов еще в октябре, пока далеки от исчерпания. Одобрены субординированные кредиты всего трем банкам: «Альфе», «Номосу» и Ханты-Мансийскому банку – на общую сумму 17,1 млрд рублей. Всего же в ВЭБ поступило примерно 60 заявок совокупным размером около 100 млрд (подробнее «Ф.» № 3). При оценке банков «Ф.» принял во внимание усилия акционеров по повышению капитализации своих кредитных организаций.

Вопрос достаточности собственных средств сегодня действительно актуальный. Наибольшее снижение капитала за месяц испытали банки «Союз» (-40%), ВЕФК (-14%), «Глобэкс» (-11%), что неудивительно. У кредитных организаций начались проблемы задолго до выхода декабрьской от­чет­но­сти. Заметное снижение у ХКФБ – на 12% за месяц и у Национального резервного банка – на 10%. В октябре – ноябре 2008 года НРБ восстанавливал платежеспособность «Российского капитала», серьезно пострадавшего в результате кризиса. После он принял клиентов-физлиц «Электроники».

Сразу несколько банков, оцененных «Ф.», по показателю достаточности капитала приблизились к минимально допустимой отметке. В их числе, кстати, оказался и Газпромбанк: по данным на 1 декабря норматив Н1 был равен 10,54%. Тем не менее, эта кредитная организация получила рейтинг «ВВВ». Аналогичной оценки удостоился и Газэнергопромбанк, купивший в октябре Собинбанк. И все же «Ф.» не склонен преувеличивать фактор опосредованного участия государства в капитале кредитных организаций. Помогать таким структурам оно может, но не обязано. А в условиях резкого ухудшения ситуации на них, не исключено, просто не хватит ресурсов. В том числе поэтому рейтинги того же «Собина» и «КИТ Финанса» (контролирующие владельцы – «Российские железные дороги» и ИГ «Алроса») оказались несколько ниже, чем можно было ожидать от «почти национализированных». Свою роль сыграли и финансовые показатели.

Другой важный, особенно сейчас, аспект на­деж­но­сти банка – обеспеченность средствами для текущих расчетов. В целом рынок отличает высокий уровень ликвидности. Это объясняется в том числе доступом большинства кредитных организаций из первой сот­ни к ресурсам ЦБ, в частности беззалоговым аукционам. Нормативы ликвидности, продемонстрированные многими банками на 1 декабря, значительно превышают требуемые значения – 15% для Н2 и 50% для Н3. У некоторых эти показатели зашкаливают за 100%. Такие цифры говорят о том, что кредитные организации вовсе не спешат расставаться с деньгами, полученными от Банка России, оставляя их на корсчетах в ЦБ и покупая валюту. Кредитование же населения и реального сектора остановилось в развитии.

Что касается качества активов, то в целом картина по первой сотне не выглядит столь уж драматично. Здесь высокой просрочкой выделяются банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании. В минус им играет и то, что перспективы данного сегмента выглядят неопределенными, тогда как их бизнес слабо диверсифицирован, а фондирование в значительной степени обеспечено нерезидентами.

Шкала рейтинга

А

Все банки, входящие в эту группу, характеризуются хорошим финансовым состоянием, позволяющим не только выживать в кризис, но и развиваться. Кроме того, им гарантирована внеш­няя поддержка в случае резкого ухудшения экономической ситуации. Величина этой поддержки и степень зависимости от нее в кризисных условиях определяется внутренней градацией по группе.

B

Кредитные организации с рейтингом от B до BBB удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости. Показатели некоторых из них могут даже превосходить аналогичные у банков из группы А. В то же время при резко негативном сценарии развития событий они рискуют оказаться либо в острой зависимости от внешней поддержки, либо вовсе без нее. Градации внутри группы отражают сочетание финансовых показателей и фактора внешней поддержки.

С

Показатели финансовой устойчивости этих банков находятся на уровнях ниже средних. При этом вероятность внешней поддержки вне рамок санации невысока. Санируемые банки попадают в нее автоматически до завершения соответствующей процедуры. Вероятность отзыва лицензии определяет градацию внутри группы.

АА

Сбербанк

А-

ВТБ

ВВВ+

Россельхозбанк

ВВВ

Газпромбанк, ВТБ24, Транскредитбанк, ВТБ-Северо-запад, Газэнергопромбанк, РосБР

ВВ+

ВБРР, Кредит Урал банк

ВВ

Банк Москвы, Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Номос-банк, Урса-банк, «Петрокоммерц», Ситибанк, Абсолют банк, Оргрэсбанк, ИНГ банк, Ханты-Мансийский банк, Дойче-банк, Коммерцбанк, КМБ-банк, БТА-банк, «БНП Париба», Сведбанк, Еврофинанс-Моснарбанк, Сургутнефтегазбанк, Дрезднер банк, «Натиксис», Барклайс банк

ВВ-

Альфа-банк, Росбанк, МДМ-банк, «Санкт-Петербург», «Сосьете Женераль Восток», Межпромбанк, «Возрождение», «Россия», Русфинансбанк, ОТП-банк, Бинбанк, НРБ, Росевробанк, Юниаструм-банк, Инвестторгбанк, «Национальный стандарт»

В+

Уралсиб, Промсвязьбанк, Ак Барс, МБРР, КИТ Финанс, Глобэкс, Русь-банк, Собинбанк, Транскапиталбанк, «Дельтакредит», Запсибкомбанк, СКБ-банк, «Авангард», Локо-банк, Судостроительный банк, Газбанк, Новикомбанк, Уралсиб-Югбанк, Металлинвестбанк, Нацторгбанк, «Открытие»

В

«Зенит», «Союз», НБ «Траст», Кредит Европа банк, МИнБ, Московский кредитный банк, Пробизнесбанк, Татфондбанк, «Центр-инвест», Балтийский банк, Москоммерцбанк, Первый объединенный банк, «Северная казна», МБСП, Мастер-банк, УБРР, РБР, «Восточный экспресс», «ДжиИ Мани банк», Балтинвестбанк, «Пересвет», «Стройкредит», Агропромкредит, Внешпромбанк, Челиндбанк

В-

«Русский стандарт», ХКФБ, «Ренессанс Капитал», Инвестбанк

С

ВЕФК

Методика

Как рейтинговались банки

«Ф.» составлял рейтинг дистанционно, имея в распоряжении ограниченный объем информации.

На первом этапе собирался комплекс данных. Речь идет об основных отчетных формах банков, сведениях, опубликованных на сайтах самих кредитных организаций, почерпнутых из других открытых источ­ни­ков. При анализе показателей «Ф.» исходил из того, что отчетность кредитных организаций является достоверной.

На втором этапе производились расчеты по нескольким группам показателей, характеризующим капитал, ликвидность, активы и пассивы. В частности, речь идет о таких важных критериях, как достаточность капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам, зависимость от рынка межбанковского кредитования. Немалую роль играет качество ссудного портфеля, в том числе динамика просроченной задолженности, объем сформированных резервов на возможные потери, инвестиционная деятельность кредитной организации. Принималась во внимание степень диверсификации бизнеса, зависимость от зарубежного фондирования. В качестве особо настораживающих факторов расценивалось наличие картотеки неисполненных обязательств. Банк с остатком на счетах картотеки едва ли можно признать надежным. Все рассчитанные показатели оценивались в совокупности и взаимосвязи с направлением деятельности банка.

На третьем этапе оценивались качественные факторы, в частности состав акционеров, прозрачность структуры владения. Ее запутанность снижает возможности для анализа, соответственно, и планку рейтинга – даже при хороших финансовых показателях. Учитывались возможности акционеров по поддержке кредитной организации в случае ухудшения экономической ситуации в России, риски, сопряженные с прочим бизнесом владельцев банка. Что касается госучастия в капитале кредитной организации, то этот фактор, безусловно, повышает оценку надежности. С другой стороны, риск оказаться в жесткой зависимости от вливаний из госказны в случае негативного поворота событий не позволяет присваивать сегодня максимальные рейтинги. «Ф.» придерживался консервативных позиций при оценке дочерних структур зарубежных финансовых групп. Во-первых, в задачи рейтинга не входит анализ устойчивости материнских структур. Во-вторых, «дочки» не могут рассчитывать на серьезную поддержку со стороны российского государства. В-третьих, они несут повышенные риски в связи тем, что у них преобладает фондирование в валюте, тогда как потенциальные клиенты проявляют больший интерес к рублевым ресурсам.

Рынок межбанковского кредитования может получить вторую жизнь на ММВБ

Глава группы «Спасские ворота» Борис Хаит: «Мы покупаем, как правило, не бизнес, а клиентов»

Судьба «Росгосстраха» волнует даже тех, кто не давал ему денег

Есть ли в России надежные банки?

Владимир Куделькин, президент консорциума «Интегра-С»:

– Сбербанк. Всегда без проблем выдает кредиты, ставки по ссудам и депозитам держит на приемлемом уровне, к тому же в последнее время существенно повысилось качество обслуживания. Все счета я открываю там. 

Дмитрий Котенко, совладелец Nitol Solar:

– Для компаний реального сектора важно, чтобы банк в кризисных ситуациях не бросал клиента, давая возможность реструктурировать задолженность и восстановить платежеспособность. Кроме того, важно, чтобы банк понимал специфику бизнеса. Лично у нас хорошие взаимоотношения с Альфа-банком, ВТБ и Байкальским банком Сбербанка.

Елена Журавель, первый замгендиректора «Аэроэкспресса» по экономике и корпоративному развитию:

– При выборе банка мы всегда оцениваем степень участия государства в уставном капитале, анализируем его структуру вместе с активами. Важно, чтобы банки финансировали инфраструктурные проекты, близкие к деятельности нашей компании. К числу надежных я отношу ВЭБ, ВТБ и Транскредитбанк.

Сергей Тишин, директор по экономике и финансам Волжской ТГК:

– Весь пул банков, обслуживающих финансовые потоки Волжской ТГК. Это Сбербанк, Райффайзенбанк, БСЖВ, Газбанк и другие. Транзакции проходят в срок, кредитные линии, открытые до кризиса, работают по-прежнему, то есть сегодня эти банки ведут себя как надежные партнеры, так мы их и воспринимаем.

Павел Ильичев, директор

по финансам ГК «Евросиб»:

– Безусловно, есть. Среди них Сбербанк, Транскредитбанк, Юникредитбанк, БСЖВ, Сведбанк. Главное наше требование – качественный сервис по всем видам услуг. Субъективный, но весьма существенный фактор комфорта в работе с банком – его менеджмент, способный в короткие сроки и на надлежащем уровне решить все вопросы.

Рейтинг надежности банков: прогноз позитивный (№ 9 (388) 14–20.03.2011)

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился (№ 44 (375) 29.11-05.12.2010)

Рейтинг надежности банков: рано расслабляться (№ 31 (362) 30.08–05.09.2010)

Рейтинг надежности банков: кристаллизация проблем (№ 17 (348) 17.05-23.05.2010)

Рейтинг надежности банков: про вторую волну забыли (№ 7 (338) 01.03-07.03.2010

Рейтинг надежности банков: тихий кризис (№ 44 (327) 30.11-06.12.2009)

Рейтинг надежности банков: каникулы кончились (№ 31-32 (314-315) 31.08-13.09.2009)

Рейтинг надежности банков (№ 4 (287) 09–15.02.2009)

Журнал «Финанс.» № 4 (287) 09–15.02.2009 — Банки
Женни Лубенец

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.