ДОСЬЕ. Евгений Зверьков, руководитель проекта по паевым инвестиционным фондам УК «Атон-менеджмент». 25 лет. Окончил Московский авиационный институт. На фондовом рынке с 1997 года.
«Произошло это около пяти лет назад, когда я очень увлекался разработкой и тестированием механистических торговых систем (МТС). Мой день начинался и заканчивался тем, что я либо запускал на тестирование новую торговую систему, либо анализировал результаты, показанные ею, и записывал данные в специальную матрицу. Все опробованные мной системы в дальнейшем тестировались на практике. Но как-то раз я решил отойти от трейдинга с помощью МТС и разработать торговую тактику для «интрадэя» (торговли «внутри дня». — «Ф.»). Обладая достаточно большой библиотекой, я пролистал книги по этой теме, попутно изучил множество ресурсов в интернете, расспросил друзей — специалистов в сфере биржевой торговли. Наконец я нашел то, что соответствовало моим запросам.
Торговая тактика была предельно проста и заключалась в следующем. В конце торгового дня исходя из полученных данных (цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цены по конкретной бумаге) я рассчитывал уровни на следующий день по определенному алгоритму. При пробитии этих уровней открывались позиции. В зависимости от того, в какую сторону двинулся рынок, это могли быть как длинные, так и короткие позиции. Закрытие же их происходило при условии, что движение от уровня пробития составляло около одной трети от рассчитанного диапазона.
Итак, новый торговый день начался, «рабочие» уровни были определены заранее, заявки и стоп-приказы выставлены, максимум концентрации. Позиции открылись почти сразу после начала торгов, причем в этот раз я использовал «плечо». Около часа рынок топтался на месте, но затем началось движение, и приблизительно еще через час я закрыл позиции с доходностью в 22%.
Однако дальнейшее использование этой торговой тактики приводило только к убыткам. Я вновь проанализировал ее и понял, что задействовал очень рискованный алгоритм и в дальнейшем он будет разорять меня. Тот положительный результат, который удалось получить поначалу, был не чем иным, как случайностью. Вспомнилось название одной из книг в моей библиотеке — «Одураченные случайностью», и судьба данной торговой тактики была предрешена — я отказался от нее мгновенно.
Так я приобрел бесценный опыт, и как мне кажется, малой кровью. В дальнейшем при реальной торговле я никогда не использовал непроверенные временем системы или тактики. Ведь действительно гениев на этом рынке нет, и даже Джордж Сорос делал неудачные инвестиции, просчитав, казалось бы, все до мелочей. Теперь всякий раз при внедрении в практику новых алгоритмов торговли я детально рассматривал каждый аспект их работы, тщательно прокручивал в голове все то, что я буду делать до и после открытия позиции, в какой момент и при каких условиях ее закрою».
Журнал «Финанс.» № 22(159) 12-18 июня 2006 — Финансовые рынки
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.