Биржевые роботы грозятся отобрать хлеб насущный у живого биржевого игрока

Впервые я столкнулся с психологией трейдеров финансового рынка в Гонконге, когда только начинал постигать азы биржевой спекуляции. Жители Поднебесной, как известно, люди азартные, а населяющие Гонконг азарт и обман принимают как смысл жизни. Первая встреча с валютными спекулянтами убедила меня в том, что китайцы в большинстве своем относятся к биржевым операциям как к игре в казино.

Когда я впервые увидел их, то все они почему-то жили в дилинговых залах, а местом для сна у них было пространст­во под столом с собственным спальным мешком. Перед тем как выходили новые данные по американским индексам, они скапливались у мониторов, как у стола рулетки, в надежде сделать ставку (то ли в long, то ли в short) и выиграть. Однако тот факт, что их жизнь проходила под столом, наводил меня на однозначный вывод: к биржевым спекуляциям нельзя относиться азартно, как к игре в казино.

Как человек прагматичный, склонный к аналитике, в тот момент я четко решил для себя: психология пари – плохой советчик трейдеру. Все фундаментальное требует знаний. Я начал с изучения «японских свечек» и не нашел в них никакой основы для стабильного и долговременного зарабатывания на фондовом рынке. Детально освоил принципы Эллиотта, перешел к техническому анализу. И нигде не нашел того, чего искал.

Хотя первоначально теханализ показался мне привлекательным. Индикаторы, осцилляторы и тому подобные математические термины завораживают. Подобранный по историческим данным (back testing) индикатор или осциллятор, казалось, давал возможность построить более или менее надежную торговую стратегию… Но чем глубже я погружался в числа Фибоначчи, волновые уравнения и фракталы, тем больше убеждался, что прогнозирование на их основе не лучше метода подбрасывания монеты. При детальном рассмотрении выяснилось, что у теханализа есть «дефекты в основании фундамента». Главный его постулат о том, что история цен повторяет­ся – блеф. История никогда не повторяется в деталях. На этом нельзя построить стабильные методики получения прибыли на финансовом рынке.

Процесс ценообразования – не детерминированная функция, и в качестве «испытательного полигона» в случае с биржей лучше всего взять генератор случайных чисел. Но генератор случайных чисел – это хаос. А хаос простыми методами теханализа и принципами Эллиотта «одолеть» невозможно. Нужны мощные компьютеры и серьезная «интеллектуальная начинка» в виде алгоритмов, самостоятельно анализирующих хао­тические процессы на бирже. Разрабатывая такие алгоритмы, я поймал себя на мысли о том, что человек физически не в состоянии непрерывно анализировать броуновское движение цен на биржевые активы. Он очень быстро «интеллектуаль­но ломается», эмоционально вовлекается в процесс торгов и переходит из «режима контроля» в «режим азарта». Такую работу могут выполнять только автомати­чес­ки работающие программы. Так и родилась идея создать торговый робот, который не только анализирует ситуацию на рынке, но и сам размещает заявки и без эмоций осуществляет сделки.

Шлифовка и доводка торговых алгоритмов робота – дело весьма увлекательное и занимает меня уже четыре года. Это приносит, с одной стороны, удовлетворение, с другой – финансовые результаты… Хотя, не буду скрывать, иногда случаются и минусы. Но все это только стимулирует к развитию и дает совершенно иные, не связанные с азартом, эмоции. Для себя я уже доказал, что алгоритм может переиграть трейдера. Если компьютеры выигрывают у людей в шахматы, то почему это нельзя сделать на бирже?»

«Ф.» благодарит интернет-площадку «Битва торговых роботов» (http://robot.zerich.ru/) за помощь в подготовке материала

ЗАПАДНАЯ МУДРОСТЬ

«Инвестирование в акции – искусство, а не наука, и люди, которые привыкли скрупулезно измерять все и вся, сталкиваются с большими затруднениями»Питер Линч

* На рынке ценных бумаг с 1994 года, управляющий активами частных инвесторов, занимается разработкой торговых роботов.

Журнал «Финанс.» №22 (208) 11 июня – 17 июня 2007 – Инвестиции
Юрий Чеботарев, 53 года.*

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.